风险管理模型

通过对主要油气出口国各种风险因素的收集、整理、分析和评估，在建立油气等能源产品国家风险指标体系的基础上，对油气出口国的能源风险进行评估。结合我国油气进口现状，寻求目前最佳的油气进口方案，根据不同油气出口国的风险特征，确定我国应采取的最佳合作模式，为我国石油进口安全提供政策建议，保障国民经济稳定增长。

(2)海外油气资源出口国供应风险评估模型。

在文献研究和专家访谈的基础上，分析了影响中国海外油气持续稳定供应的主要不确定因素。在分析不确定因素的基础上，建立了海外油气供应风险评估指标体系；本文构建了海外油气供应风险模型，对中国海外油气供应风险进行了评估，并对风险区域进行了划分，为中国油气企业走出去提供决策支持。

(3)全球油气资源开发利用需求风险评估模型。

需求风险分析的目的是考察油气资源需求未来发展的不确定性，并讨论如何控制需求风险。围绕能源需求的主要影响因素，构建了分析未来油气需求不确定性的指标体系；在该指标体系的基础上，构建全球多国动态一般均衡模型，描述未来全球油气需求和需求结构；该模型用于分析未来在各种可能的经济、人口、技术和政策干扰下，主要国家和世界的油气需求和需求结构相对于基准情景可能出现的波动；各种波动结果的风险评级。

(4)海外油气资源开发利用运输风险评估模型。

本文采用定量和定性相结合的综合集成研究方法，以统计数据和定量评价模型为基础，结合专家的经验判断，综合考虑油气出口国的港口风险、运输路线风险和承担油气运输任务的航运公司的航运风险等诸多因素，对海上油气运输进行风险评估。

(5)国际油气市场风险评估模型。

石油市场风险评估主要包括五个部分:石油市场系统风险评估、石油价格预测、石油市场VaR(Value-at-Risk)风险预测、国家石油资源投资价值评估和石油市场并购风险。主要内容如下:

1)石油市场系统风险评估:石油市场系统风险是指石油市场因素(非地缘政治、军事冲突、天气变化等因素)导致的油价不确定性，而石油市场系统风险评估主要评估油价不确定性给中国石油企业海外投资收益带来的风险。

2)油价预测:利用小波分析、多尺度分析等模型方法模拟预测油价变化。

3)石油市场的VaR风险预测:利用历史模拟方法，构建VaR模型，对石油市场风险进行预测和评估。

4)基于实物期权的国家石油资源投资价值评估:基于实物期权的方法，评估不同国家石油资源的投资价值。

5)石油企业海外M&A项目风险评价:采用层次分析法和模糊评价法相结合的模糊综合评价法模拟石油企业海外M&A的风险。

(6)海外油气资源开发利用跨国管道风险评估模型。

本文研究跨境油气管道项目全生命周期的风险管理体系，包括风险识别、风险评估和风险控制。根据项目生命周期理论和国内外油气管道管理界提出的最新管理理念，将跨境油气管道工程风险管理分为建设前期、建设期和运营期三个不同阶段，分别提出了风险识别、风险评估和风险控制与规避策略，建立了“基于完整性管理的跨境油气管道风险管理体系”。

(7)海外油气资源开发利用技术风险评级研究。

研究的主要内容包括境外矿产资源开发利用的矿业政策法规和资本市场情况；基于复杂性科学的理论和方法，如系统动力学方法或其他方法，建立周边国家金属矿产资源(主要是周边国家重点地区的铁、锰、铜、铝、铅、锌等六种重要矿产资源)技术经济评价方法；同时，运用期权评估法或其他评估方法，对我国周边国家金属矿产资源探矿权或采矿权的典型案例进行评估分析，为国内企业在我国周边国家从事金属矿产资源开发利用提出指导性参考意见。

(8)风险管理系统的总体设计和模型开发。

开发具有系统自主知识产权的海外油气资源开发利用风险管理系统，该系统应符合国际市场规则，支持动态决策和海外开发政策模拟，揭示能源与社会发展的关系，服务于我国海外油气资源利用战略规划和企业海外发展战略及相关产业政策的制定，为海外油气资源开发利用决策问题提供宏观、战略和战术层面的分析和支持功能。

风险管理系统主要包括八个子功能模块，用于展示前期研究的建模方法和评价结果。其中，国别风险、市场风险、供应风险、需求风险、运输风险、管道风险、技术经济评价七个子模块为前台展示模块，为用户提供各模块的风险评估值，并展示各模块的相关数据。用户通过查看这七个子模块的风险信息，可以综合评价资源开发利用的风险等级。

考虑各模块的功能需求，展示各类风险评估信息，采用多种方案设计各模块的功能，并通过GIS、专业软件等不同方式综合展示，用户可以简单直观地从系统中获取所需信息。以上七个模块是所有用户通用的。通过友好的界面为最终用户提供充分可靠的信息，支持用户做出有效的风险决策。